Elementi di Econometria Finanziaria (2024-2025)

• Programma del corso (pdf) (html)
• Utilizzo dei dati
• La correlazione
• Il modello di regressione: introduzione
• Il modello di regressione multivariato
• Selezione di un modello e variabili dummy nella regressione
• Regressione con variabili indipendenti ritardate
• Analisi delle serie storiche univariate
• Regressione con dati in forma di serie storiche
• Modelli per descrivere la volatilità

• Utilizzo dei dati
• Le determinanti del prezzo di un'abitazione: le correlazioni
• Le determinanti del prezzo di un'abitazione: la regressione semplice e multivariata
• Le determinanti del rendimento azionario
• Valore di un'impresa quotata
• Impatto delle informazioni sul prezzo di un'azione
• Prevedere il numero di auto nuove immatricolate
• Liberalizzazione finanziaria e crescita economica
• La volatilità dei prezzi azionari

• Valore di un impresa: SEO vs IPO (equity.data)
• Tasso spot e forward (forex.data)
• liberal (liberal.data)
• Tassi di interesse (interestrates.xls)
• PIL pro-capite di varie nazioni (gdppc.xls)
• Un lunedì nero a Wall Street (djia_daily.dta)
• Spesa per alimenti e reddito (food.data)
• Compensi dei managers e profitti aziendali (executive.data)
• Tassi a breve e lungo termine (interestrates.data)
• CAPM (capm.data)
• Data set esteso per CAPM (ext_capm.data)
• Prezzi delle abitazioni (hprice.data)
• Indipendenza banche centrali ed inflazione (cbi.data)
• Capitalizzazione di mercato (bnews.data)
• Rendimento di mercato (lrun.data)
• Fulton Market (fulton.data)
• New York Stock Exchange (spi.data)
• spread (spread.data)
• Logit/Probit/LPM (binary.data)
• Immatricolazioni auto nuove (newcars.txt)
• Lezione 17 Aprile 2020 (2020_04_17.data)